ModelRisk：使得定量風(fēng)險(xiǎn)分析直觀的Monte Carlo模擬軟件。

ModelRisk是一個(gè)Monte Carlo模擬Excel加載項(xiàng)，允許用戶在其電子表格模型中包含不確定性。ModelRisk自2009年以來一直是市場(chǎng)上的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者，率先引入了許多技術(shù)Monte Carlo方法，使風(fēng)險(xiǎn)模型更容易構(gòu)建、更易于審核和測(cè)試，更精確地匹配您所面臨的問題。

ModelRisk用戶使用特殊的ModelRisk定量概率分布函數(shù)來替換其Excel模型中的不確定值，描述這些值的不確定性。ModelRisk使用Monte Carlo模擬來自動(dòng)生成數(shù)千種可能的場(chǎng)景。

在Monte Carlo模擬運(yùn)行結(jié)束時(shí)，通常需要幾秒鐘，結(jié)果將以各種圖形和統(tǒng)計(jì)格式顯示，可以告訴您以下內(nèi)容：

•預(yù)算概率是多少？

•哪一項(xiàng)投資給您一個(gè)給定風(fēng)險(xiǎn)的最大回報(bào)？

•您需要多少資本才能有足夠的95％的項(xiàng)目？

•哪個(gè)組件配置給我在發(fā)生故障之前達(dá)到某個(gè)操作時(shí)間的最大機(jī)會(huì)？

•您花費(fèi)多少來確定覆蓋90％的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

•如何實(shí)現(xiàn)銷售預(yù)測(cè)？

三個(gè)版本
ModelRisk Standard在Excel中提供高級(jí)Monte Carlo模擬。
ModelRisk Professional將“對(duì)象”添加到ModelRisk Standard中，大大擴(kuò)展和簡(jiǎn)化了您可以建模的內(nèi)容，并進(jìn)行優(yōu)化等等。
ModelRisk Industrial為專業(yè)版增加了一系列高級(jí)功能，可幫助解決各行業(yè)特有的常見、復(fù)雜問題。

Micosoft Excel中的ModelRisk和Monte Carlo模擬可以解決哪些問題？
就像Excel用于許多不同類型的分析一樣，ModelRisk用于評(píng)估Excel模型生成數(shù)字的不確定性。用戶已經(jīng)在范圍廣泛的領(lǐng)域中對(duì)ModelRisk進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析，為大量問題提供了解答，得出可以使用的總結(jié)是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，這里是我們看到的最常見的應(yīng)用：
•財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 - 確定養(yǎng)老基金的存款額，以給予一定收入的高水平保證
•投資風(fēng)險(xiǎn)分析 - 確定給定風(fēng)險(xiǎn)偏好的最佳投資組合（ModelRisk結(jié)合世界上最強(qiáng)大的隨機(jī)優(yōu)化器來幫助實(shí)現(xiàn)）
•工程風(fēng)險(xiǎn)分析 - 評(píng)估系統(tǒng)的可靠性（ModelRisk包含許多特殊的生命周期分布）
•交易風(fēng)險(xiǎn)分析 - 確定風(fēng)險(xiǎn)：一組金融工具的回報(bào)概況（ModelRisk包含非常廣泛的回報(bào)分布，時(shí)間序列模型和相關(guān)結(jié)構(gòu)）
•成本估算風(fēng)險(xiǎn)分析 - 確定項(xiàng)目的成本不確定性，也許隨著時(shí)間的推移有一個(gè)概況
•折現(xiàn)量風(fēng)險(xiǎn)分析 - 確定投資的預(yù)期收益或?qū)崿F(xiàn)特定EBITDA或IRR的概率
•流行病學(xué)風(fēng)險(xiǎn)分析 - 評(píng)估疾病引入或傳播的風(fēng)險(xiǎn)，資源的充足程度來處理疫情
•自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分析 - 確定龍卷風(fēng)來襲醫(yī)院撤離需要提供的救護(hù)車和飛機(jī)數(shù)量。

重點(diǎn)功能：

概率分布
ModelRisk幾乎適用于任何領(lǐng)域中使用的每個(gè)概率分布。雖然您可能只需要其中的幾個(gè)，根據(jù)您需要ModelRisk的特定應(yīng)用程序，您幾乎可以確保找到在工作領(lǐng)域中常用的那些應(yīng)用程序。
許可證
ModelRisk提供各種許可選項(xiàng)。它可以安裝在具有有限用戶數(shù)量的網(wǎng)絡(luò)中，當(dāng)您不少用戶時(shí)，可提供具有成本效益的解決方案。它也可以安裝在一臺(tái)電腦上。

高級(jí)工具
ModelRisk提供廣泛的獨(dú)特建模工具，旨在幫助簡(jiǎn)化風(fēng)險(xiǎn)分析模型構(gòu)建。這些風(fēng)險(xiǎn)管理軟件工具可以將模型減少到僅僅幾個(gè)單元格，其中簡(jiǎn)單的產(chǎn)品將需要數(shù)千個(gè)單元格進(jìn)行相同的計(jì)算。這樣做的另外一個(gè)好處就是使模型運(yùn)行速度提高了數(shù)千倍！

模型檢查
選擇具有ModelRisk功能的單元格，單擊查看功能圖標(biāo)，ModelRisk將立即打開一個(gè)可視化顯示，正是該功能正在做什么。單擊幫助圖標(biāo)，幫助文件打開詳細(xì)說明功能，導(dǎo)航到幫助文件中的1000個(gè)主題之一。在ModelRisk函數(shù)中輸入無效值，該函數(shù)返回錯(cuò)誤的說明。您還可以使用所有Excel的審核工具與ModelRisk功能。
突出特點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)表
該Monte Carlo模擬軟件工具提供了一種獨(dú)特的方法來顯示和共享風(fēng)險(xiǎn)分析電子表格模型的結(jié)果。模擬運(yùn)行完成后，將打開名為“結(jié)果”查看器的單獨(dú)應(yīng)用程序。此應(yīng)用程序顯示了模型的不同隨機(jī)輸入和輸出以及已運(yùn)行的不同模擬（一個(gè)通常運(yùn)行多個(gè)模擬以比較不同的可能選項(xiàng)）。
此應(yīng)用程序顯示了模型的不同隨機(jī)輸入和輸出以及已運(yùn)行的不同模擬（一個(gè)通常運(yùn)行多個(gè)模擬以比較不同的可能選項(xiàng)）。